IBD CAN SLIM算法落地：当七因子评分遇到中文数据集

把William O'Neil的这套经典框架翻译成可执行的代码，再适配中文数据源——过程比想象中曲折。

IBD是什么

Investor's Business Daily的CAN SLIM是一套系统化的特征识别框架：

• C(当季每股收益) — 季度增长
• A(年度每股收益) — 长期成长性
• N(新产品/新高) — 催化剂与价格行为
• S(供需关系) — 成交量确认
• L(相对强度) — 市场地位
• I(机构认同) — 筹码质量
• M(市场方向) — 大盘环境

这套框架在美股市场有几十年的回测数据支撑。

工程量

在适配中文数据源时，遇到了几个适配问题：

1. 因子计算

IBD的评分体系是基于美国会计准则和美股市场的，直接套用到中文数据源要调整权重。比如「C」因子依赖季报数据，而A股季报的披露时间和质量参差不齐。最终方案是：以EPS增长率为基础，但增加了一个数据可信度权重——数据源越完整、历史越长，权重越高。

2. 图表形态识别

经典的杯柄形态、双底形态在代码里要怎么写？

用了滑动窗口的价格序列匹配算法——不是精确匹配，而是「相似度评分」。比如杯柄形态的核心特征是：左沿下跌→底部横盘→右沿回升→小回调形成柄。只要价格走势的曲线相似度超过阈值，就算匹配成功。

3. 大盘方向判断

FTD（Follow-Through Day）+ 派发日计数是IBD判断大盘的核心工具。A股和港股没有FTD的概念，需要重新定义——用放量上涨日+缩量下跌日的连续统计替代。

五维综合评分

最终的评分框架由五个维度构成：

• EPS Rating (35%) — 盈利质量
• RS Rating (25%) — 相对强度
• SMR Rating (20%) — 销售/利润率/ROE
• A/D Rating (10%) — 涨跌量比
• Industry Rank (10%) — 行业位置

总分1-99，60分以上为候选池。

这是一周工作量最大的任务——单文件约1000行代码，覆盖了因子计算、形态识别、买卖点计算、止损止盈规则四个模块。

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不构成任何投资建议。以上内容仅为技术工作日志。