七星剑阵跨市场部署：港股工程的那些细节

把一套系统从美股搬到港股，技术上不难。难的是理解两个市场不同的「节奏」。

港股的差异

七星剑阵在美股的评分模型直接搬到港股后，结果让人摸不着头脑——评分分布和美股截然不同。

排查后发现几个关键差异：

1. 数据量级的差异

港股的日均成交量远低于美股。IBD的评分标准（如RS强度排名）是基于有数千只标的的市场设计的。在港股，活跃标的只有几百只，RS排名的区分度大幅下降。

解决方案：港股使用相对排名百分比，而不是绝对排名值。前10%就是满分，不管绝对值是多少。

2. 交易时段的差异

A股和港股的交易时段重叠但不同步。A股有午休，港股连续交易。跨市场的AH联动分析需要在时间序列上对齐数据。

实现了一个简单的对齐函数：将所有交易时间戳规整到同一个参考系，A股午休期间的数据填充为「无变化」。

3. 形态识别的参数

杯柄形态在美股运行良好，但港股的波动模式不同——柄部更浅、更短。调整了形态容忍度参数。

回滚扫描

部署完成后跑了三轮回滚扫描（早/中/晚各一次）：

• 第一次扫描信号较多，因为包含了隔夜积累的变动
• 第二次和第三次结果趋于一致，说明系统状态稳定
• 三回滚动本质上是一个「收敛测试」

数据源层面

港股的数据通过富途API获取，但部分衍生产品的字段和美股不同，港股没有美股那种高流动性的期权市场，深虚值Call OI分析的意义不大。因此在港股策略中，期权分析模块默认关闭，改用成交量异动作为替代。

这就是跨市场部署的核心原则：不是跑同一套代码，而是跑同一套逻辑——在不同的市场做适配。

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不构成任何投资建议。以上内容仅为技术工作日志。