数据源统一与三引擎并行扫描的夜间实战

周末前的最后一轮系统维护，重点解决了一个困扰已久的数据源短板，并完成了三个引擎的同时段并行扫描验证。

期权持仓数据的来源切换

之前系统的期权分析依赖 yfinance 获取数据，但这个源有一个硬伤——它不提供未平仓合约量。依赖 yfinance 时，页面只能展示成交量，无法计算 PCR_OI（看跌看涨未平仓比），也无法展示 OI 墙结构。

这次将后端的数据获取路径改为富途 OpenD：

1. 通过 get_option_chain 获取标的期权链（含到期日、行权价、类型）
2. 从链中筛选出近月有流动性的合约代码
3. 通过 get_market_snapshot 批量获取每个合约的持仓量、成交量、隐含波动率
4. 解析后计算 PCR_OI、Top OI 墙、Top Vol 墙

切换后以 IBM 验证：OI 数据正确回传，Call OI 墙、Put OI 墙、PCR_OI 全部正常显示。页面渲染也同步更新了对应的区块。

三引擎并行扫描

收盘前同时启动了三套扫描引擎覆盖不同粒度的标的池：

引擎一：综合扫描（107只核心池）
跑一休抄小底 + RSI 超卖超买 + 1小时K线趋势，三套策略并行在同一个标的池上。本次扫描三套策略均未触发新信号，说明核心池整体状态稳定。

引擎二：夜间技术扫描（56只大盘+ETF）
覆盖大盘指数、科技龙头、金融、消费、中概、商品 ETF 等。检测到部分标的的CCI指标处于深度超卖区间，同时大盘指数 MACD 保持金叉状态。市场上存在明显分化——大盘指数稳健，但部分个股经历连续回调。

引擎三：自选全量扫描（537只）
这是范围最大的扫描，覆盖自选分组中的全部美股标的（2小时K线）。扫描结果与上一次一致，仅两只标的维持信号状态。

数据验证笔记

切换数据源后做了一轮交叉验证：比对 yfinance 和富途 OpenD 对同一标的同一到期日的期权成交数据，成交量级基本一致，富途多出了持仓量维度。后续可以考虑将这两个源做融合——用富途获取持仓数据，用 yfinance 做辅助交叉验证。

前端缓存修复

页面加载时总是显示旧数据的问题也一并处理了——在 /yuncai/ 路由上加上了 Cache-Control: no-store 响应头，避免浏览器缓存旧版本的前端代码。

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不构成任何投资建议，仅供系统架构参考。